Сравнение MINV с ^NDX
MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) is Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, MINV returned 33.57%/yr vs 27.83%/yr for ^NDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MINV и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINV показывает доходность 56.97%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 20.43%.
MINV
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 56.97%
- 6 месяцев
- 58.74%
- 1 год
- 88.60%
- 3 года*
- 33.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам MINV и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 56.97% | 30.85% | 17.32% | -2.66% | -3.11% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.43% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -7.04% |
Correlation
The correlation between MINV and ^NDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between MINV and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
MINV
^NDX
Сравнение MINV c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINV | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.43 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | 3.31 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.71 | 12.67 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINV | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 2.50 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.57 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MINV и ^NDX
Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -82.90% | +59.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -12.12% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -22.93% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.82% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -24.62% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.17% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV и ^NDX
Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 4.54% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 12.18% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 16.08% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.59% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.52% | +1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MINV and ^NDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINV has higher volatility (10.63%) compared to ^NDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs ^NDX's -82.90%.
MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINV и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор