PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MINV с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

MINV - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MINV и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINV и ^NDX

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		9.72%30.85%17.32%-2.66%-3.11%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

MINV

1 день
1.83%
1 месяц
-5.21%
С начала года
9.72%
6 месяцев
4.46%
1 год
39.54%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с MINV:
MINV с DXJMINV с MATFXMINV с AAXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с FSELXMINV с MCHS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

MINV vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINV^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.04

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.62

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.93

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

7.05

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINV^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.04

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между MINV и ^NDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MINV и ^NDX

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINV^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-82.90%

+59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.72%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-8.04%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-24.72%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.49%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и ^NDX

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINV^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

6.65%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

12.93%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

22.77%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

22.61%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

22.48%

+0.47%