Сравнение MINV с DRLL
MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MINV is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 27.91%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MINV charges 0.79%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности MINV и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINV показывает доходность 40.01%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
MINV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 31.99%
- С начала года
- 40.01%
- 1 год
- 54.59%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.08%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $532.24K | $415.17K | $749.83K |
Сравнение доходности по годам MINV и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 40.01% | 30.85% | 17.32% | -2.66% | -3.20% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 15.52% |
Correlation
The correlation between MINV and DRLL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between MINV and DRLL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MINV и DRLL
Секторы
MINV
DRLL
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MINV
DRLL
-
Промышленность
MINV
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
MINV
DRLL
Коммуникационные услуги
MINV
DRLL
-
Здравоохранение
MINV
DRLL
-
Недвижимость
MINV
DRLL
-
Энергетика
MINV
DRLL
Финансовые услуги
MINV
DRLL
-
Сырьевые материалы
MINV
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
MINV
-
DRLL
-
Коммунальные услуги
MINV
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV vs. DRLL — Ранг доходности на риск
MINV
DRLL
Сравнение MINV c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINV | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.20 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 5.57 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINV и DRLL
Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, примерно равная максимальной просадке DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -23.73% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.49% | -16.99% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -23.73% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -9.02% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -8.14% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 6.71% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV и DRLL
Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 7.42% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 18.67% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 23.14% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 23.82% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 23.82% | +1.41% |
Сравнение комиссий MINV и DRLL
MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV и DRLL
Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 1.08% | 1.51% | 0.25% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINV and DRLL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINV has higher volatility (9.58%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, MINV leads with 27.91% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MINV has performed better with a 27.91% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.08% for MINV.
MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Matthews and Strive. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.41% for DRLL.
MINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINV и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор