PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MINV is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 34.15%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MINV charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MINV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 58.70%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%-2.66%-3.11%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-7.23%

Correlation

The correlation between MINV and DBO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.08

The correlation between MINV and DBO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MINV и DBO

Секторы
MINV
DBO

Технологии

62.8%

-

Промышленность

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.5%

-

Финансовые услуги

1.2%
116.0%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MINV
62.8%
DBO

-

Промышленность

MINV
17.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

MINV
3.5%
DBO

-

Здравоохранение

MINV
3.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

MINV
2.2%
DBO

-

Энергетика

MINV
1.5%
DBO

-

Финансовые услуги

MINV
1.2%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

MINV

-

DBO

-

Недвижимость

MINV

-

DBO

-

Коммунальные услуги

MINV

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MINV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.34

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.94

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.38

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

4.44

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.03

9.02

+14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.34

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.02

+0.99

Просадки

Сравнение просадок MINV и DBO

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-90.18%

+66.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-18.19%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-28.20%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-51.38%

+49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-62.25%

+54.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

8.92%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и DBO

Текущая волатильность для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) составляет 10.63%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

12.61%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

28.20%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

34.46%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

32.29%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

31.78%

-8.04%

Сравнение комиссий MINV и DBO

MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и DBO

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and DBO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to MINV (10.63%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, MINV leads with 34.15% vs 21.86% for DBO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MINV has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 34.15% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.95% for MINV.

MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.78% for DBO.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор