Сравнение MINT с XHLF
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. MINT is actively managed, while XHLF is passively managed. Over the past 3 years, MINT returned 5.41%/yr vs 4.61%/yr for XHLF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности MINT и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 1.39%.
MINT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.71%
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.84% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | 0.58% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Correlation
The correlation between MINT and XHLF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. XHLF — Ранг доходности на риск
MINT
XHLF
Сравнение MINT c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.57 | 11.75 | +8.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 94.51 | 98.81 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 941.34 | 670.31 | +271.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12 | 12.43 | +4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 10.74 | -8.27 |
Просадки
Сравнение просадок MINT и XHLF
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -0.11% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -0.06% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.00% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и XHLF
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.08% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.22% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.32% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.42% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 0.42% | +0.53% |
Сравнение комиссий MINT и XHLF
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и XHLF
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and XHLF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINT has higher volatility (0.09%) compared to XHLF (0.08%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs XHLF's -0.11%.
On 3-year performance, MINT leads with 5.41% vs 4.61% for XHLF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MINT has performed better with a 5.41% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.85% for XHLF.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while XHLF is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and BondBloxx. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.03% for XHLF.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs 12.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор