Сравнение MINT с XCLR
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. MINT is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past 3 years, MINT returned 5.41%/yr vs 13.47%/yr for XCLR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности MINT и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 2.42%.
MINT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.71%
XCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.84% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.22% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.42% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Correlation
The correlation between MINT and XCLR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. XCLR — Ранг доходности на риск
MINT
XCLR
Сравнение MINT c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +63.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.57 | 1.29 | +19.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 94.51 | 1.62 | +92.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 941.34 | 6.51 | +934.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12 | 1.57 | +15.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 0.73 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок MINT и XCLR
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -14.63% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -8.29% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -12.46% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -4.70% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.06% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и XCLR
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.56% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 6.18% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 8.56% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 10.43% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 10.43% | -9.48% |
Сравнение комиссий MINT и XCLR
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и XCLR
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности XCLR в 12.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.84% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and XCLR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCLR has higher volatility (0.56%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs XCLR's -14.63%.
On 3-year performance, XCLR leads with 13.47% vs 5.41% for MINT. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 13.47% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 4.28% for MINT.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while XCLR is Equity Hedged. They also come from different issuers: PIMCO and Global X. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.25% for XCLR.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор