PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINT с XCLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).

MINT и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MINT и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINT и XCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		0.96%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.22%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.

MINT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.56%
3 года*
5.53%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.68%

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с GSYMINT с NEARMINT с PULSMINT с TBILMINT с CLOZMINT с BND
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с XTRXCLR с HEQTXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с ^GSPC

Сравнение комиссий MINT и XCLR

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

MINT vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINTXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.69

0.99

+11.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

24.85

1.43

+23.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.78

1.19

+8.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

28.78

1.28

+27.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

237.55

5.24

+232.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINT vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINTXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

0.99

+11.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

0.59

+1.83

Корреляция

Корреляция между MINT и XCLR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и XCLR

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности XCLR в 13.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.44%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINT и XCLR

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и XCLR.

Загрузка...

Показатели просадок

MINTXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-14.63%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-8.29%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.45%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-4.82%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.02%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и XCLR

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINTXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

3.42%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

7.16%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

10.53%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

10.58%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

10.58%

-9.63%