Сравнение MINT с VMFGX
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while VMFGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MINT returned 2.71%/yr vs 11.69%/yr for VMFGX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности MINT и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 2.71% против 11.69% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.71%
VMFGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам MINT и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.84% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 19.04% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between MINT and VMFGX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.00 |
The correlation between MINT and VMFGX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
MINT
VMFGX
Сравнение MINT c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +63.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.57 | 1.31 | +19.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 94.51 | 3.05 | +91.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 941.34 | 12.16 | +929.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12 | 1.80 | +15.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.00 | 0.42 | +5.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.88 | 0.56 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 0.64 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок MINT и VMFGX
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -39.15% | +34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -9.91% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -25.45% | +25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -29.25% | +26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -39.15% | +34.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.71% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.48% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и VMFGX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 5.15% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 13.06% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 16.85% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 20.61% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 21.05% | -20.10% |
Сравнение комиссий MINT и VMFGX
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и VMFGX
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VMFGX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and VMFGX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFGX has higher volatility (5.15%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs VMFGX's -39.15%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор