Сравнение VMFGX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMFGX или VBR.
Основные характеристики
| VMFGX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.92% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 39.73% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.15% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.59% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 16.53% | 17.16% |
| Макс. просадка | -39.15% | -62.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMFGX и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и VBR
С начала года, VMFGX показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции VMFGX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFGX и VBR
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMFGX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и VBR
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.99% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% | 0.91% | 0.75% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и VBR
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и VBR
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.