Сравнение VMFGX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMFGX или VBR.
Корреляция
Корреляция между VMFGX и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и VBR
Основные характеристики
VMFGX:
-0.32
VBR:
-0.05
VMFGX:
-0.31
VBR:
0.08
VMFGX:
0.96
VBR:
1.01
VMFGX:
-0.28
VBR:
-0.04
VMFGX:
-0.97
VBR:
-0.14
VMFGX:
7.36%
VBR:
6.83%
VMFGX:
22.33%
VBR:
20.88%
VMFGX:
-39.15%
VBR:
-62.01%
VMFGX:
-19.78%
VBR:
-19.38%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMFGX показывает доходность -12.60%, а VBR немного выше – -12.08%. За последние 10 лет акции VMFGX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 7.54% против 6.88% соответственно.
VMFGX
-12.60%
-6.95%
-15.11%
-5.81%
11.40%
7.54%
VBR
-12.08%
-8.66%
-14.56%
-0.48%
15.21%
6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFGX и VBR
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMFGX и VBR
VMFGX
VBR
Сравнение VMFGX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и VBR
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VBR в 2.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.96% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% | 0.91% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.44% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и VBR
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и VBR
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.