Сравнение MINT с TIPZ
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while TIPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. MINT is actively managed, while TIPZ is passively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.75%/yr vs 2.24%/yr for TIPZ. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MINT charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.
Доходность
Сравнение доходности MINT и TIPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у TIPZ с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции MINT превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.24% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 2.10%
TIPZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 2.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.65M | $162.42M | $156.49M | |
| $384.18K | $447.57K | $592.62K |
Сравнение доходности по годам MINT и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.56% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.68% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
Correlation
The correlation between MINT and TIPZ is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.20 |
The correlation between MINT and TIPZ shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
MINT
TIPZ
Сравнение MINT c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +51.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.88 | 1.08 | +13.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 91.19 | 0.79 | +90.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 705.26 | 2.18 | +703.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и TIPZ
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и TIPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -15.77% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -2.18% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -4.05% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -15.77% | +13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -15.77% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.31% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -4.31% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.79% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и TIPZ
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.70% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 2.58% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 3.78% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 6.34% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 5.83% | -4.89% |
Сравнение комиссий MINT и TIPZ
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TIPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и TIPZ
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности TIPZ в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.19% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 6.31% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and TIPZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPZ has higher volatility (0.70%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs TIPZ's -15.77%.
On 10-year performance, MINT leads with 2.75% vs 2.24% for TIPZ. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.75% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
TIPZ has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.19% for MINT.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while TIPZ is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.20% for TIPZ.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (15.97 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и TIPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор