Сравнение MINT с SPDN
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. MINT is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.72%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MINT charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности MINT и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции MINT превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 2.72% против -12.53% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.72%
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам MINT и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.94% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between MINT and SPDN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MINT
SPDN
Сравнение MINT c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +68.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.62 | 0.82 | +20.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 95.35 | -0.82 | +96.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 965.15 | -1.46 | +966.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и SPDN
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -75.31% | +70.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -17.73% | +17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -38.24% | +38.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -43.85% | +41.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -75.31% | +70.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -74.71% | +74.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -48.59% | +48.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 9.89% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и SPDN
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 4.18% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 9.71% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 12.52% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 16.92% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 18.05% | -17.10% |
Сравнение комиссий MINT и SPDN
MINT берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и SPDN
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and SPDN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (4.18%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, MINT leads with 2.72% vs -12.53% for SPDN. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.72% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.02% for SPDN.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while SPDN is Inverse Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Direxion. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.50% for SPDN.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.51 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор