Сравнение MINT с SCHO
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. MINT is actively managed, while SCHO is passively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.72%/yr vs 1.71%/yr for SCHO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности MINT и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции MINT превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.71% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.72%
SCHO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам MINT и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.94% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.58% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Correlation
The correlation between MINT and SCHO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between MINT and SCHO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. SCHO — Ранг доходности на риск
MINT
SCHO
Сравнение MINT c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +62.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.40 | 1.52 | +19.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 94.29 | 4.06 | +90.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 954.48 | 17.10 | +937.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и SCHO
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -5.69% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.86% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -0.98% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -5.69% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -5.69% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.61% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.20% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и SCHO
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.43% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.93% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 1.36% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 1.98% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.56% | -0.61% |
Сравнение комиссий MINT и SCHO
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и SCHO
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SCHO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and SCHO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHO has higher volatility (0.43%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs SCHO's -5.69%.
On 10-year performance, MINT leads with 2.72% vs 1.71% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.72% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.90% for SCHO.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.03% for SCHO.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.39 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор