Сравнение MINT с PSDM
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, MINT returned 5.23%/yr vs 5.75%/yr for PSDM. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MINT charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности MINT и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.75%.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 2.10%
PSDM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.65M | $162.42M | $156.49M | |
| $2.18M | $1.48M | $1.33M |
Сравнение доходности по годам MINT и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.56% | 4.74% | 5.94% | 2.66% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.75% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
Correlation
The correlation between MINT and PSDM is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. PSDM — Ранг доходности на риск
MINT
PSDM
Сравнение MINT c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +48.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.88 | 1.49 | +13.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 91.19 | 3.49 | +87.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 705.26 | 15.29 | +689.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и PSDM
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -1.19% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -1.19% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -1.19% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.17% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.27% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и PSDM
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.67% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 1.49% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 1.75% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 2.01% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 2.01% | -1.07% |
Сравнение комиссий MINT и PSDM
MINT берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и PSDM
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PSDM в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.19% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.80% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and PSDM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSDM has higher volatility (0.67%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs PSDM's -1.19%.
On 3-year performance, PSDM leads with 5.75% vs 5.23% for MINT. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSDM has performed better with a 5.75% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PSDM has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.19% for MINT.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while PSDM is Multisector Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and PGIM. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.40% for PSDM.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (15.97 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор