Сравнение MINT с JPST
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MINT returned 3.48%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности MINT и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.38%.
MINT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.71%
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.84% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.04% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.38% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Correlation
The correlation between MINT and JPST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.33 |
The correlation between MINT and JPST shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. JPST — Ранг доходности на риск
MINT
JPST
Сравнение MINT c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +48.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.57 | 3.85 | +16.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 94.51 | 28.60 | +65.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 941.34 | 143.05 | +798.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12 | 7.95 | +9.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.00 | 6.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 3.20 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MINT и JPST
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -3.28% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.15% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -0.30% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -0.79% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.08% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.03% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и JPST
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.15% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.36% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.54% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 0.93% | +0.02% |
Сравнение комиссий MINT и JPST
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и JPST
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью JPST в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and JPST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPST has higher volatility (0.15%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs JPST's -3.28%.
On 5-year performance, JPST leads with 3.61% vs 3.48% for MINT. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.61% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.26% for JPST.
They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.18% for JPST.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs 7.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор