Сравнение MINT с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
MINT и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MINT и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINT и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MINT имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции ICSH немного впереди с 2.71%.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINT и ICSH
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
MINT vs. ICSH — Ранг доходности на риск
MINT
ICSH
Сравнение MINT c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.69 | 10.89 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.85 | 25.73 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.78 | 6.44 | +3.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.78 | 44.98 | -16.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 237.55 | 281.70 | -44.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69 | 10.89 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.76 | 7.42 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 2.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 1.90 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MINT и ICSH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и ICSH
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что сопоставимо с доходностью ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок MINT и ICSH
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINT | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -3.94% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.10% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -0.73% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -3.94% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.08% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и ICSH
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINT | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.16% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 0.27% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 0.41% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.48% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.06% | -0.11% |