PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINIX с GQEPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MINIX returned 8.16%/yr vs 10.67%/yr for GQEPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINIX charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINIX показывает доходность 7.26%, а GQEPX немного выше – 7.59%.

MINIX

1 день
0.63%
1 месяц
3.72%
С начала года
7.26%
6 месяцев
9.26%
1 год
21.11%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.33%

GQEPX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.74%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.23%
1 год
6.09%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINIX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.26%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-8.98%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		7.59%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between MINIX and GQEPX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between MINIX and GQEPX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с BUFIXMINIX с VRGWXMINIX с RERGXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с VTSNX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

MINIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINIXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.57

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.90

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.85

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

1.91

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.57

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MINIX и GQEPX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -51.72%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.72%

-28.45%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-6.77%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-18.97%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.78%

-20.49%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-8.16%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.81%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.01%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и GQEPX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.58%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.68%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

10.04%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.86%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.73%

-3.11%

Сравнение комиссий MINIX и GQEPX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и GQEPX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности GQEPX в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.49%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.24%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Часто задаваемые вопросы

MINIX and GQEPX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINIX has higher volatility (4.06%) compared to GQEPX (3.58%). In terms of maximum drawdown, MINIX dropped -51.72% vs GQEPX's -28.45%.

MINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINIX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор