PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIIBX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIIBX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MIIBX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIIBX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIIBX
Madison High Quality Bond Fund		-0.85%6.21%2.74%4.55%-7.13%-1.76%0.23%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

MIIBX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.06%
1 год
2.73%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.33%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison High Quality Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с MIIBX:
MIIBX с SDMZXMIIBX с MMDAXMIIBX с BVAOXMIIBX с STBFXMIIBX с MBOAXMIIBX с GPARXMIIBX с MENYX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий MIIBX и TSDLX

MIIBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

MIIBX
Madison High Quality Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

MIIBX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIIBX
Ранг доходности на риск MIIBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIIBX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIIBX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIIBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIIBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIIBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIIBX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIIBXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.76

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

8.03

-6.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.14

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

7.19

-5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

29.03

-22.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIIBX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIIBX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIIBX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIIBXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.76

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.45

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.46

-0.50

Корреляция

Корреляция между MIIBX и TSDLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIBX и TSDLX

Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIIBX
Madison High Quality Bond Fund		2.63%3.34%3.02%2.17%1.23%1.54%1.28%1.87%1.73%1.41%1.23%1.35%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIIBX и TSDLX

Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIIBXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-7.86%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.26%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-7.86%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.05%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.83%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.31%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MIIBX и TSDLX

Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIIBXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.52%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.52%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

2.40%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.30%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

2.24%

+0.53%