Сравнение MIIBX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.09% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 0.67% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
MIIBX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 1.41%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и SWSBX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
MIIBX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
MIIBX
SWSBX
Сравнение MIIBX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.60 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.71 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 9.85 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и SWSBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и SWSBX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.61% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и SWSBX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -9.06% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.54% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -9.06% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.13% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.81% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.42% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и SWSBX
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.73% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.49% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 2.40% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 2.95% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.47% | +0.29% |