Сравнение MIIBX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.44% соответственно.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и DFCFX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
MIIBX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
MIIBX
DFCFX
Сравнение MIIBX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.59 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.98 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.80 | -2.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.07 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 5.56 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.59 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и DFCFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и DFCFX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и DFCFX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -4.27% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.03% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -4.27% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -4.27% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | 0.00% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.26% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.38% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и DFCFX
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.15% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.42% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 1.21% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.39% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 3.13% | -0.36% |