Сравнение MIGIX с PREIX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - MIGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 14.93%/yr for PREIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и PREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции MIGIX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.93% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
PREIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам MIGIX и PREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 10.62% | 17.66% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
Correlation
The correlation between MIGIX and PREIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between MIGIX and PREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. PREIX — Ранг доходности на риск
MIGIX
PREIX
Сравнение MIGIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | PREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.41 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.57 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и PREIX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и PREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -55.32% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -8.93% | -19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -18.78% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -24.60% | -48.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -33.81% | -39.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -0.88% | -29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -8.70% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 2.04% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и PREIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.26% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 10.00% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 12.56% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 17.10% | +33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 18.09% | +21.16% |
Сравнение комиссий MIGIX и PREIX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и PREIX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 2.13% | 2.32% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and PREIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to PREIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs PREIX's -55.32%.
PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и PREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор