Сравнение MIGIX с SSGLX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 9.50%/yr for SSGLX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.50% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
SSGLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам MIGIX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 12.79% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between MIGIX and SSGLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between MIGIX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
MIGIX
SSGLX
Сравнение MIGIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.42 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 9.06 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и SSGLX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -35.88% | -37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -11.22% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -13.56% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -30.08% | -43.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -35.88% | -37.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -2.47% | -28.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -8.17% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 2.99% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и SSGLX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.18% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 12.88% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 14.78% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 14.97% | +35.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 16.07% | +23.18% |
Сравнение комиссий MIGIX и SSGLX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и SSGLX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.91% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and SSGLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to SSGLX (4.18%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs SSGLX's -35.88%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор