Сравнение MIGIX с GQFPX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MIGIX returned -1.22%/yr vs 10.58%/yr for GQFPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 8.79%.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
GQFPX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 8.79%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGIX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -16.43% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 8.79% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between MIGIX and GQFPX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between MIGIX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
MIGIX
GQFPX
Сравнение MIGIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.39 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.20 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и GQFPX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -16.95% | -56.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -6.28% | -22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -10.57% | -21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -16.95% | -56.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -3.94% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -3.04% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 2.41% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и GQFPX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.10% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 8.46% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 10.19% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 12.85% | +37.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 12.84% | +26.41% |
Сравнение комиссий MIGIX и GQFPX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и GQFPX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.66% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and GQFPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to GQFPX (4.10%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор