PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIGIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIGIX с PIMIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - MIGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 4.54%/yr for PIMIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности MIGIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 4.54% соответственно.

MIGIX

1 день
-1.28%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-3.93%
С начала года
-2.72%
1 год
-5.25%
3 года*
20.75%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
12.55%

PIMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
0.79%
С начала года
0.89%
1 год
7.11%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.45%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio		-2.72%16.07%48.18%50.84%-57.66%-13.31%95.07%34.53%-5.73%41.70%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		0.89%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Correlation

The correlation between MIGIX and PIMIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MIGIX:
MIGIX с CSUAXMIGIX с UCEQXMIGIX с SSGLXMIGIX с GMGEXMIGIX с GQFPXMIGIX с PRCOXMIGIX с VMNVX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с BNDPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIX

Доходность на риск

MIGIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGIX
Ранг доходности на риск MIGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIGIXPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.72

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.51

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.91

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

6.40

-6.69

MIGIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIGIX и PIMIX

Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.54%

-13.39%

-60.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-3.69%

-24.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-3.84%

-27.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.54%

-13.34%

-60.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-13.39%

-60.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.72%

-1.04%

-29.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.10%

-1.68%

-16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

1.10%

+13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGIX и PIMIX

Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

1.11%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

3.50%

+19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

4.12%

+25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

4.88%

+45.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

4.26%

+34.99%

Сравнение комиссий MIGIX и PIMIX

MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGIX и PIMIX

MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio		0.00%0.00%1.34%0.00%0.10%56.85%3.48%4.37%4.58%11.22%2.16%7.15%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.80%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

MIGIX and PIMIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to PIMIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs PIMIX's -13.39%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGIX и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор