Сравнение MIGIX с PRCOX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both mutual funds - MIGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 15.73%/yr for PRCOX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и PRCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции MIGIX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 12.55% против 15.73% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
PRCOX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.84%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам MIGIX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 10.84% | 16.34% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Correlation
The correlation between MIGIX and PRCOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between MIGIX and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
MIGIX
PRCOX
Сравнение MIGIX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.31 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.20 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и PRCOX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и PRCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -53.96% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -9.32% | -19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -19.39% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -24.94% | -48.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -34.42% | -39.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -1.10% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -9.15% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 2.11% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и PRCOX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.58% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 10.56% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 12.79% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 17.47% | +33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 18.34% | +20.91% |
Сравнение комиссий MIGIX и PRCOX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и PRCOX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.06% | 1.17% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and PRCOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to PRCOX (3.58%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs PRCOX's -53.96%.
PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и PRCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор