Сравнение MIGFX с MFEKX
MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) and MFEKX (MFS Growth R6) are both Large Cap Growth Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MIGFX returned 14.46%/yr vs 17.62%/yr for MFEKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MIGFX charges 0.70%/yr vs 0.51%/yr for MFEKX.
Доходность
Сравнение доходности MIGFX и MFEKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у MFEKX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции MIGFX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 14.46% против 17.62% соответственно.
MIGFX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 14.46%
MFEKX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение доходности по годам MIGFX и MFEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | -1.97% | 9.97% | 27.25% | 24.13% | -19.20% | 26.06% | 22.55% | 39.89% | 0.81% | 28.68% |
MFEKX MFS Growth R6 | 4.99% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
Correlation
The correlation between MIGFX and MFEKX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between MIGFX and MFEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGFX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск
MIGFX
MFEKX
Сравнение MIGFX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGFX | MFEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.95 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 3.08 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGFX | MFEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.87 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MIGFX и MFEKX
Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и MFEKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGFX | MFEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -36.06% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -17.27% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | -23.22% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -36.06% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -36.06% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -1.60% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -5.64% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.30% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGFX и MFEKX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS Growth R6 (MFEKX) имеют волатильность 3.79% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGFX | MFEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.87% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 12.30% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 15.88% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.89% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 21.20% | -2.98% |
Сравнение комиссий MIGFX и MFEKX
MIGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGFX и MFEKX
Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности MFEKX в 14.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 14.12% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 11.62% | 11.39% | 17.15% | 4.11% | 4.49% | 10.47% | 7.43% | 7.39% | 10.76% | 6.87% | 5.12% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
MIGFX and MFEKX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFEKX has higher volatility (3.87%) compared to MIGFX (3.79%). In terms of maximum drawdown, MIGFX dropped -61.83% vs MFEKX's -36.06%.
MFEKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGFX и MFEKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор