PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGFX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIGFX с AMCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) and AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MIGFX returned 14.65%/yr vs 12.36%/yr for AMCPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MIGFX charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for AMCPX.

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у AMCPX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции MIGFX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 14.65% против 12.36% соответственно.

MIGFX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.15%
1 год
9.70%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.07%
10 лет*
14.65%

AMCPX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.82%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.01%
1 год
21.86%
3 года*
19.82%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGFX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-0.34%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		6.34%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Correlation

The correlation between MIGFX and AMCPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1973 г.

0.89

The correlation between MIGFX and AMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с FNIAXMIGFX с MACIXMIGFX с ^GSPC
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX

Доходность на риск

MIGFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGFXAMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.56

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.19

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.60

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

6.51

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGFX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AMCPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGFXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и AMCPX

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и AMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGFXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-62.37%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-14.18%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-19.71%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-36.90%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-36.90%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.77%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.96%

-9.58%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.49%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и AMCPX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеют волатильность 3.42% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGFXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.57%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.42%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

14.56%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

19.24%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.72%

-0.51%

Сравнение комиссий MIGFX и AMCPX

MIGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGFX и AMCPX

Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности AMCPX в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.21%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		11.43%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%

Часто задаваемые вопросы

MIGFX and AMCPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCPX has higher volatility (3.57%) compared to MIGFX (3.42%). In terms of maximum drawdown, MIGFX dropped -61.83% vs AMCPX's -62.37%.

AMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGFX и AMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор