Сравнение MIEYX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 13.03% против 2.08% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и MDVAX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
MIEYX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
MIEYX
MDVAX
Сравнение MIEYX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.10 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.05 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.79 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и MDVAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и MDVAX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и MDVAX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -23.02% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -3.00% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -23.02% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -23.02% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -5.91% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -3.46% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.79% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и MDVAX
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.02% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 1.99% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 3.86% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 6.45% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 5.26% | +17.29% |