PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEYX с DOXGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MIEYX (MM S&P 500 Index Fund) and DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) are both mutual funds - MIEYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, MIEYX returned 20.22%/yr vs 14.68%/yr for DOXGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MIEYX charges 0.46%/yr vs 0.41%/yr for DOXGX.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью 2.59%.

MIEYX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.08%
С начала года
7.87%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.64%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.56%

DOXGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.73%
1 год
10.47%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEYX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		7.87%17.27%24.36%25.76%-6.96%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		2.59%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Correlation

The correlation between MIEYX and DOXGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.81

The correlation between MIEYX and DOXGX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с VIIIXMIEYX с SWPPXMIEYX с FXAIXMIEYX с XYLDMIEYX с JLGMXMIEYX с FITLX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Доходность на риск

MIEYX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIEYXDOXGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.88

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.31

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.35

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

4.70

+6.14

MIEYX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и DOXGX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и DOXGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEYXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-16.47%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.51%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-14.88%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.33%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-3.12%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.14%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и DOXGX

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEYXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.73%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.46%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

11.48%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

15.68%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

15.68%

+6.90%

Сравнение комиссий MIEYX и DOXGX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и DOXGX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.35%, что больше доходности DOXGX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.08%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		16.35%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%

Часто задаваемые вопросы

MIEYX and DOXGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIEYX has higher volatility (4.89%) compared to DOXGX (3.73%). In terms of maximum drawdown, MIEYX dropped -55.63% vs DOXGX's -16.47%.

MIEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEYX и DOXGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор