PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEYX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEYX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		-4.44%17.27%24.36%25.76%-7.42%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.

MIEYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.73%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.03%

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с VIIIXMIEYX с XYLDMIEYX с FXAIXMIEYX с FITLXMIEYX с JLGMX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий MIEYX и DOXGX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

MIEYX
MM S&P 500 Index Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

MIEYX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.50

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.79

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.61

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

2.53

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.28

Корреляция

Корреляция между MIEYX и DOXGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и DOXGX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности DOXGX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		18.45%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и DOXGX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEYXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-16.47%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.23%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-5.34%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-3.23%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.94%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и DOXGX

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEYXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.27%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.77%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.36%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

15.91%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

15.91%

+6.64%