PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с ^IMXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEYX с ^IMXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL).

MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и ^IMXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEYX и ^IMXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		-4.44%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-4.94%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у ^IMXL с доходностью -4.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIEYX имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции ^IMXL немного впереди с 13.64%.

MIEYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.73%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.03%

^IMXL

1 день
1.49%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-0.91%
1 год
22.59%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с VIIIXMIEYX с XYLDMIEYX с FXAIXMIEYX с FITLXMIEYX с JLGMX
Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L

Доходность на риск

MIEYX vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYX^IMXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

4.60

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. ^IMXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMXL равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и ^IMXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYX^IMXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между MIEYX и ^IMXL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и ^IMXL

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки ^IMXL в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и ^IMXL.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEYX^IMXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-48.36%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.76%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-30.52%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-30.52%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-7.73%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-10.87%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.74%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и ^IMXL

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) имеют волатильность 5.36% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEYX^IMXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.54%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.96%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.13%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

16.92%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

16.64%

+5.91%