PortfoliosLab logo
Сравнение MIEIX с VEMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIEIX и VEMPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.82%
285.48%
MIEIX
VEMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIEIX:

0.73

VEMPX:

0.14

Коэф-т Сортино

MIEIX:

1.06

VEMPX:

0.37

Коэф-т Омега

MIEIX:

1.14

VEMPX:

1.05

Коэф-т Кальмара

MIEIX:

0.81

VEMPX:

0.13

Коэф-т Мартина

MIEIX:

2.46

VEMPX:

0.45

Индекс Язвы

MIEIX:

4.43%

VEMPX:

7.82%

Дневная вол-ть

MIEIX:

15.01%

VEMPX:

24.26%

Макс. просадка

MIEIX:

-50.56%

VEMPX:

-41.62%

Текущая просадка

MIEIX:

-1.89%

VEMPX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции MIEIX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 6.42% против 7.78% соответственно.


MIEIX

С начала года

8.84%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

3.68%

1 год

11.08%

5 лет

11.27%

10 лет

6.42%

VEMPX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-6.64%

1 год

3.41%

5 лет

12.03%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIEIX и VEMPX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.


График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIEIX: 0.68%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIEIX и VEMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIEIX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIEIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MIEIX: 0.73
VEMPX: 0.14
Коэффициент Сортино MIEIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIEIX: 1.06
VEMPX: 0.37
Коэффициент Омега MIEIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MIEIX: 1.14
VEMPX: 1.05
Коэффициент Кальмара MIEIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MIEIX: 0.81
VEMPX: 0.13
Коэффициент Мартина MIEIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MIEIX: 2.46
VEMPX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VEMPX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.14
MIEIX
VEMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и VEMPX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VEMPX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.35%1.47%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и VEMPX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и VEMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.89%
-17.34%
MIEIX
VEMPX

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и VEMPX

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) составляет 9.25%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.25%
15.80%
MIEIX
VEMPX