Сравнение MIDU с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
MIDU и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 9.95% против -1.82% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и UST
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
MIDU vs. UST — Ранг доходности на риск
MIDU
UST
Сравнение MIDU c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.21 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.37 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.36 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 0.81 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и UST составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и UST
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и UST
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -47.99% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -8.44% | -29.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -43.97% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -47.99% | -38.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -37.34% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -14.89% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 3.69% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и UST
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 3.75% | +15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 6.39% | +29.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 11.28% | +53.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 15.45% | +44.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 13.18% | +50.36% |