Сравнение MIDU с SGOV
MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDU returned 2.68%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 41.54%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
MIDU
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 41.54%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 12.76%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIDU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 41.54% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | 92.70% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between MIDU and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MIDU
SGOV
Сравнение MIDU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIDU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -273.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 195.55 | -194.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 398.20 | -395.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 4,461.98 | -4,453.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIDU и SGOV
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -0.03% | -86.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -0.01% | -25.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.41% | -0.01% | -60.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -0.03% | -64.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.41% | -0.00% | -22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 0.00% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и SGOV
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 0.05% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 0.13% | +34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 0.20% | +47.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 0.24% | +59.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.65% | 0.24% | +63.41% |
Сравнение комиссий MIDU и SGOV
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и SGOV
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.63% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIDU and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDU has higher volatility (15.07%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.56% vs 2.68% for MIDU. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.56% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.63% for MIDU.
MIDU is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDU и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор