PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с MSOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MIDU is passively managed, while MSOX is actively managed. Over the past 3 years, MIDU returned 23.88%/yr vs -61.73%/yr for MSOX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 41.54%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -23.66%.

MIDU

1 день
1.98%
1 месяц
10.51%
С начала года
41.54%
6 месяцев
35.51%
1 год
66.94%
3 года*
23.88%
5 лет*
2.68%
10 лет*
12.76%

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		41.54%-2.75%20.32%27.79%-17.82%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between MIDU and MSOX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.25

Сравнение распределения секторов MIDU и MSOX

Секторы
MIDU
MSOX

Промышленность

25.0%

-

Технологии

15.7%

-

Финансовые услуги

14.4%
183.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MIDU
25.0%
MSOX

-

Технологии

MIDU
15.7%
MSOX

-

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
MSOX
183.7%

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
MSOX

-

Здравоохранение

MIDU
8.6%
MSOX

-

Недвижимость

MIDU
7.5%
MSOX

-

Энергетика

MIDU
5.5%
MSOX

-

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
MSOX

-

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

MIDU vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDUMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.17

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.05

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.43

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

0.65

+8.00

MIDU vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDU и MSOX

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-99.75%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-84.89%

+59.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-98.83%

+38.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-99.50%

+98.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.41%

-88.83%

+66.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

56.03%

-48.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и MSOX

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 15.07%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 46.66%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

46.66%

-31.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.90%

155.67%

-120.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.43%

220.30%

-172.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.59%

168.37%

-108.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.65%

168.37%

-104.72%

Сравнение комиссий MIDU и MSOX

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и MSOX

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.63%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and MSOX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to MIDU (15.07%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, MIDU leads with 23.88% vs -61.73% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 15.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MIDU has performed better with a 23.88% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

MIDU has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for MSOX.

They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.95% for MSOX.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор