Сравнение MIDSX с MISEX

С начала года, MIDSX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у MISEX с доходностью -7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIDSX имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции MISEX немного впереди с 14.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии MISEX в 2.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и Midas Magic (MISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа MISEX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и MISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MIDSX и MISEX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки MISEX в -71.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и MISEX.

Midas Fund (MIDSX) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Midas Magic (MISEX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что MIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.