PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDLX с MEIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) and MEIIX (MFS Value Fund Class I) are both mutual funds - MIDLX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index, while MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MIDLX returned 6.77%/yr vs 9.81%/yr for MEIIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDLX charges 0.91%/yr vs 0.55%/yr for MEIIX.

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 6.77% против 9.81% соответственно.

MIDLX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.48%
1 год
9.87%
3 года*
10.79%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.77%

MEIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.05%
6 месяцев
5.36%
1 год
12.98%
3 года*
13.06%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDLX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		6.09%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		4.05%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Correlation

The correlation between MIDLX and MEIIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.65

The correlation between MIDLX and MEIIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с DISMXMIDLX с WAIGXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с CSGIXMIDLX с SAISXMIDLX с IEGAX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FLMVXMEIIX с FXAIXMEIIX с SPYVMEIIX с SCHDMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Доходность на риск

MIDLX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXMEIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.21

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.77

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.86

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

6.41

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и MEIIX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и MEIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDLXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-52.64%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-6.76%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.19%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-17.58%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-36.70%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.22%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-6.55%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.96%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и MEIIX

MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDLXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.23%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.70%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

10.38%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.92%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

16.55%

-2.54%

Сравнение комиссий MIDLX и MEIIX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и MEIIX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности MEIIX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.34%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.18%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Часто задаваемые вопросы

MIDLX and MEIIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDLX has higher volatility (3.58%) compared to MEIIX (2.23%). In terms of maximum drawdown, MIDLX dropped -34.70% vs MEIIX's -52.64%.

MEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDLX и MEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор