PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с SBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDLX с SBSIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) and SBSIX (Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, MIDLX returned 6.75%/yr vs 7.80%/yr for SBSIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MIDLX charges 0.91%/yr vs 1.03%/yr for SBSIX.

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и SBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у SBSIX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям SBSIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.80% соответственно.

MIDLX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.80%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.99%
1 год
10.11%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.75%

SBSIX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.52%
С начала года
4.70%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.42%
3 года*
23.05%
5 лет*
10.22%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDLX и SBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		6.33%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		4.70%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%

Correlation

The correlation between MIDLX and SBSIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.88

The correlation between MIDLX and SBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с DISMXMIDLX с WAIGXMIDLX с FTISXMIDLX с CSGIXMIDLX с SAISXMIDLX с IEGAXMIDLX с OAKEX
Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с WISGXSBSIX с WTIBXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с SBASXSBSIX с WITAX

Доходность на риск

MIDLX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXSBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.98

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.81

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.10

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

7.38

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. SBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SBSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и SBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXSBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.98

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и SBSIX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и SBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDLXSBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-52.51%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.48%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-12.51%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-29.87%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-52.51%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-4.99%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-11.13%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.55%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и SBSIX

MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) имеют волатильность 3.58% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDLXSBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.43%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.60%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

13.28%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.55%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

16.73%

-2.73%

Сравнение комиссий MIDLX и SBSIX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SBSIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и SBSIX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SBSIX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.17%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		4.90%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MIDLX and SBSIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDLX has higher volatility (3.58%) compared to SBSIX (3.43%). In terms of maximum drawdown, MIDLX dropped -34.70% vs SBSIX's -52.51%.

SBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDLX и SBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор