PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с SBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDLX с SBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX).

MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и SBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDLX и SBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у SBSIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям SBSIX по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.80% соответственно.

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с FTISXMIDLX с ALOIXMIDLX с OAKEXMIDLX с IEGAXMIDLX с SAISX
Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с WTIBXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с WISGXSBSIX с ARHBX

Сравнение комиссий MIDLX и SBSIX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SBSIX в 1.03%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

MIDLX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXSBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.34

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.92

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.69

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

11.39

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. SBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SBSIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и SBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXSBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.34

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между MIDLX и SBSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и SBSIX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SBSIX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и SBSIX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и SBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDLXSBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-52.51%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.48%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-29.87%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-52.51%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-9.81%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-11.21%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и SBSIX

Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 5.67%, в то время как у Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDLXSBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.61%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.10%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

15.23%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

15.51%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

16.68%

-2.75%