PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) Коэффициент Шарпа: 0.78

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The MFS International New Discovery Fund focuses on small- and mid-cap international stocks with valuations in line with fundamental strengths and growth prospects, emphasizing high-quality companies with durable competitive advantages and strong management teams.

Коэффициент Шарпа MIDLX равен 0.78, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.78 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа MIDLX

Ранг коэффициента Шарпа MIDLX: 13.814
Вызывает опасения

MIDLX опережает 13.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция MIDLX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MIDLX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.17 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.17 до 2.04
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.04 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.93+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.68 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа MFS International New Discovery Fund Class R6 с другими взаимными фондами в категории Foreign Small & Mid Cap Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность MIDLX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
ALOIXVirtus International Small-Cap Fund2.54
HRIOXHood River International Opportunity Fund2.47
HRIIXHood River International Opportunity Fund Investor Class2.46
AVANXAvantis International Small Cap Value Fund Class G2.21
AVDVXAvantis International Small Cap Value Fund Institutional Class2.18
DISVXDFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class2.10
FMNEXRBB Free Market International Equity Fund2.06
DWUSXDFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio2.04
HWTIXHotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund1.93
DFVQXDFA International Vector Equity Portfolio1.89
MIDLXMFS International New Discovery Fund Class R60.78

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MIDLX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MIDLX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

MIDLX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель