PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDLX с FTISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDLX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям FTISX по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.72% соответственно.

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с SBSIXMIDLX с OAKEXMIDLX с ALOIXMIDLX с IEGAXMIDLX с SAISX
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOXFTISX с CSGIX

Сравнение комиссий MIDLX и FTISX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

MIDLX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.78

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.55

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

5.59

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTISX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.35

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между MIDLX и FTISX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и FTISX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FTISX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и FTISX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDLXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-61.12%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.75%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-31.45%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-39.55%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-8.33%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-11.05%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.97%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и FTISX

Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 5.67%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDLXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.16%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.98%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

13.46%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

13.40%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

13.94%

-0.01%