Сравнение MIDLX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MIDLX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDLX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям OAKEX по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.23% соответственно.
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDLX и OAKEX
MIDLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
MIDLX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
MIDLX
OAKEX
Сравнение MIDLX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDLX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.45 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 1.55 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MIDLX и OAKEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDLX и OAKEX
Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок MIDLX и OAKEX
Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -70.12% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -17.18% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.58% | -38.40% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -49.61% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -12.85% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -13.53% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.98% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDLX и OAKEX
Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 5.67%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.45% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 10.96% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 16.66% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 17.61% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 18.60% | -4.67% |