Сравнение MIDLX с MEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS Value Fund (MEIAX).
MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MIDLX и MEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDLX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 6.30% против 9.65% соответственно.
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDLX и MEIAX
MIDLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.
Доходность на риск
MIDLX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
MIDLX
MEIAX
Сравнение MIDLX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDLX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.67 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 4.36 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDLX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.67 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MIDLX и MEIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDLX и MEIAX
Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MIDLX и MEIAX
Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и MEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDLX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -52.85% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.10% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.58% | -17.72% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -36.71% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -5.04% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -6.57% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.53% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDLX и MEIAX
MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDLX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.64% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 7.85% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 14.83% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 13.91% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 16.55% | -2.62% |