Сравнение MIDE с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
MIDE и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDE и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDE и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.75% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.09% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 10.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.09%.
MIDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDE и MOO
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
MIDE vs. MOO — Ранг доходности на риск
MIDE
MOO
Сравнение MIDE c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.33 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.44 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 9.05 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MIDE и MOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и MOO
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности MOO в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.48% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.13% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и MOO
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDE | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -69.53% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.46% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -39.52% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -13.01% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -16.99% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.09% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и MOO
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDE | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.00% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.81% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 17.03% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.09% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.20% | +1.60% |