PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIDE с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, MIDE returned 24.85% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

MIDE

1 день
0.80%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
10.13%
С начала года
16.00%
1 год
24.85%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и ETHO

2026 (YTD)20252024
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		16.00%9.81%12.33%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between MIDE and ETHO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between MIDE and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDE и ETHO

Секторы
MIDE
ETHO

Промышленность

22.6%
15.9%

Финансовые услуги

15.6%
12.2%

Технологии

14.5%
28.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

9.3%
12.3%

Недвижимость

8.6%
6.3%

Энергетика

6.0%
0.3%

Сырьевые материалы

5.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
4.3%

Промышленность

MIDE
22.6%
ETHO
15.9%

Финансовые услуги

MIDE
15.6%
ETHO
12.2%

Технологии

MIDE
14.5%
ETHO
28.7%

Потребительский циклический сектор

MIDE
10.1%
ETHO
10.2%

Здравоохранение

MIDE
9.3%
ETHO
12.3%

Недвижимость

MIDE
8.6%
ETHO
6.3%

Энергетика

MIDE
6.0%
ETHO
0.3%

Сырьевые материалы

MIDE
5.2%
ETHO
2.9%

Потребительский защитный сектор

MIDE
4.0%
ETHO
4.4%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
ETHO
2.5%

Коммуникационные услуги

MIDE
1.1%
ETHO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с SIXLMIDE с RWJMIDE с ASHSMIDE с PWCMIDE с CN
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

MIDE vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDEETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.11

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.96

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.03

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

15.62

-6.16

MIDE vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDE и ETHO

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, примерно равная максимальной просадке ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-25.50%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.25%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.82%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.34%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.38%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и ETHO

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 3.48%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.38%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.26%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

17.70%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

19.34%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.34%

+0.23%

Сравнение комиссий MIDE и ETHO

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и ETHO

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.25%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MIDE and ETHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to MIDE (3.48%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 24.85% for MIDE. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 24.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

MIDE has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.70% for ETHO.

MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор