Сравнение MIDE с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
MIDE и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDE и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDE и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.75% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 6.72% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 6.72%.
MIDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDE и DBJP
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
MIDE vs. DBJP — Ранг доходности на риск
MIDE
DBJP
Сравнение MIDE c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.74 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.40 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.16 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 12.34 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.74 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.99 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MIDE и DBJP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и DBJP
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DBJP в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.48% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.64% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и DBJP
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDE | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -31.30% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.11% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -21.50% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -7.24% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.35% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.21% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и DBJP
Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 6.31%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDE | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 8.10% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 14.62% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 23.52% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.85% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.77% | +0.03% |