PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDE с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIDE и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDE и DBJP


2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.75%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
6.72%29.51%25.53%36.21%-4.19%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 6.72%.


MIDE

1 день
2.47%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.57%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.52%
10 лет*

DBJP

1 день
2.55%
1 месяц
-6.59%
С начала года
6.72%
6 месяцев
18.90%
1 год
40.80%
3 года*
28.75%
5 лет*
18.47%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий MIDE и DBJP

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.


Доходность на риск

MIDE vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIDEDBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.74

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.40

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.16

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

12.34

-6.91

MIDE vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIDEDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.74

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.99

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между MIDE и DBJP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и DBJP

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DBJP в 2.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.48%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.64%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Просадки

Сравнение просадок MIDE и DBJP

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и DBJP.


Загрузка...

Показатели просадок


MIDEDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-31.30%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.11%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-21.50%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.24%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.35%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.21%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и DBJP

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 6.31%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIDEDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.10%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

14.62%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

23.52%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

18.85%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

19.77%

+0.03%