PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с QINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с QINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and QINT (American Century Quality Diversified International ETF) are both exchange-traded funds - MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. MID is actively managed, while QINT is passively managed. Over the past 5 years, MID returned 6.25%/yr vs 8.81%/yr for QINT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MID charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for QINT.

Доходность

Сравнение доходности MID и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 9.42%.

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и QINT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.12%

Correlation

The correlation between MID and QINT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.67

The correlation between MID and QINT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и QINT

Секторы
MID
QINT

Промышленность

25.5%
19.0%

Технологии

21.9%
8.9%

Здравоохранение

18.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.6%

Энергетика

7.3%
6.4%

Финансовые услуги

6.1%
19.8%

Коммунальные услуги

4.4%
1.6%

Сырьевые материалы

2.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

MID
25.5%
QINT
19.0%

Технологии

MID
21.9%
QINT
8.9%

Здравоохранение

MID
18.7%
QINT
10.2%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
QINT
13.6%

Энергетика

MID
7.3%
QINT
6.4%

Финансовые услуги

MID
6.1%
QINT
19.8%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
QINT
1.6%

Сырьевые материалы

MID
2.3%
QINT
9.4%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
QINT
5.8%

Коммуникационные услуги

MID

-

QINT
4.4%

Недвижимость

MID

-

QINT
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IWMMID с IMCGMID с HLAL
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN

Доходность на риск

MID vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDQINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.74

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.47

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.26

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

9.14

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа QINT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDQINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.74

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MID и QINT

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и QINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-33.86%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.41%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-13.56%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-33.86%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.95%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-7.55%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.82%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и QINT

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT) имеют волатильность 4.88% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.84%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.35%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.84%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

16.22%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

18.06%

+5.86%

Сравнение комиссий MID и QINT

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QINT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и QINT

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QINT в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

MID and QINT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (4.88%) compared to QINT (4.84%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs QINT's -33.86%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.81% vs 6.25% for MID. On fees, QINT is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.81% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QINT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

QINT has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.15% for MID.

MID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QINT is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.39% for QINT.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и QINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор