PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MID с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. MID is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 5 years, MID returned 4.27%/yr vs 8.56%/yr for JSMD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MID charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности MID и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.

MID

1 день
-1.57%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
0.57%
С начала года
4.76%
1 год
4.92%
3 года*
11.63%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		4.76%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%30.35%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%29.90%

Correlation

The correlation between MID and JSMD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between MID and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и JSMD

Секторы
MID
JSMD

Промышленность

25.5%
23.3%

Технологии

21.9%
28.1%

Здравоохранение

18.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.7%

Энергетика

7.3%
1.1%

Финансовые услуги

6.1%
8.9%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

2.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Недвижимость

-

2.8%

Промышленность

MID
25.5%
JSMD
23.3%

Технологии

MID
21.9%
JSMD
28.1%

Здравоохранение

MID
18.7%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
JSMD
8.7%

Энергетика

MID
7.3%
JSMD
1.1%

Финансовые услуги

MID
6.1%
JSMD
8.9%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
JSMD

-

Сырьевые материалы

MID
2.3%
JSMD
3.0%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
JSMD
2.5%

Коммуникационные услуги

MID

-

JSMD
2.9%

Недвижимость

MID

-

JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IMCGMID с TWHIXMID с IWMMID с HLAL
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

MID vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.03

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.54

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.54

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

5.12

-4.08

MID vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JSMD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MID и JSMD

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-38.98%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.86%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-24.01%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-32.18%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-5.59%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-7.42%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.45%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и JSMD

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 4.56%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.01%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

17.49%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

22.16%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

23.09%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

22.80%

+1.05%

Сравнение комиссий MID и JSMD

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и JSMD

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MID and JSMD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.01%) compared to MID (4.56%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs JSMD's -38.98%.

On 5-year performance, JSMD leads with 8.56% vs 4.27% for MID. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MID has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSMD has performed better with a 8.56% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

JSMD has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.15% for MID.

They also come from different issuers: American Century and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор