PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с IPO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. MID is actively managed, while IPO is passively managed. Over the past 5 years, MID returned 3.97%/yr vs -2.86%/yr for IPO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MID charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности MID и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 24.04%.

MID

1 день
0.95%
1 месяц
2.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.18%
3 года*
13.75%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

IPO

1 день
-0.96%
1 месяц
6.64%
С начала года
24.04%
6 месяцев
20.76%
1 год
28.94%
3 года*
22.43%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		3.23%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%30.35%
IPO
Renaissance IPO ETF		24.04%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%51.21%

Correlation

The correlation between MID and IPO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.83

The correlation between MID and IPO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MID и IPO

Секторы
MID
IPO

Промышленность

25.5%
8.8%

Технологии

21.9%
46.6%

Здравоохранение

18.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Энергетика

7.3%
0.9%

Финансовые услуги

6.1%
4.4%

Коммунальные услуги

4.4%
0.2%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Недвижимость

-

3.5%

Промышленность

MID
25.5%
IPO
8.8%

Технологии

MID
21.9%
IPO
46.6%

Здравоохранение

MID
18.7%
IPO
8.9%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
IPO
12.2%

Энергетика

MID
7.3%
IPO
0.9%

Финансовые услуги

MID
6.1%
IPO
4.4%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
IPO
0.2%

Сырьевые материалы

MID
2.3%
IPO

-

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
IPO
7.8%

Коммуникационные услуги

MID

-

IPO
6.7%

Недвижимость

MID

-

IPO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IMCGMID с IWMMID с HLAL
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

MID vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.96

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.46

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.11

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

2.47

-1.80

MID vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IPO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MID и IPO

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-68.76%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-26.24%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-32.04%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-66.02%

+25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-25.06%

+22.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-22.93%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

11.73%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и IPO

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 6.61%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

11.40%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

23.69%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

30.31%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

36.08%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

31.61%

-7.69%

Сравнение комиссий MID и IPO

MID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и IPO

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MID and IPO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.40%) compared to MID (6.61%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs IPO's -68.76%.

On 5-year performance, MID leads with 3.97% vs -2.86% for IPO. On fees, MID is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MID has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MID has performed better with a 3.97% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

IPO has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.15% for MID.

They also come from different issuers: American Century and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.60% for IPO.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор