PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, MID returned 14.41%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MID charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности MID и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и CAOS

2026 (YTD)202520242023
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%9.78%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between MID and CAOS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.09

The correlation between MID and CAOS shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MID и CAOS

Секторы
MID
CAOS

Промышленность

25.5%
8.5%

Технологии

21.9%
33.1%

Здравоохранение

18.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Энергетика

7.3%
4.1%

Финансовые услуги

6.1%
12.4%

Коммунальные услуги

4.4%
2.6%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

MID
25.5%
CAOS
8.5%

Технологии

MID
21.9%
CAOS
33.1%

Здравоохранение

MID
18.7%
CAOS
9.6%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
CAOS
10.0%

Энергетика

MID
7.3%
CAOS
4.1%

Финансовые услуги

MID
6.1%
CAOS
12.4%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

MID
2.3%
CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
CAOS
5.4%

Коммуникационные услуги

MID

-

CAOS
10.4%

Недвижимость

MID

-

CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с IMCGMID с HLAL
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

MID vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.24

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.98

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.49

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

6.22

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.24

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.21

-0.80

Просадки

Сравнение просадок MID и CAOS

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-3.60%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-0.76%

-13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-3.60%

-20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.07%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-0.90%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

0.30%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и CAOS

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.26%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

1.03%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

1.52%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

4.26%

+19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

4.26%

+19.66%

Сравнение комиссий MID и CAOS

MID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и CAOS

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%

Часто задаваемые вопросы

MID and CAOS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (4.88%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, MID leads with 14.41% vs 4.26% for CAOS. On fees, MID is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MID has performed better with a 14.41% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

MID has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for CAOS.

MID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: American Century and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор