Сравнение MIAGX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и MITTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund	-1.26%	15.20%	12.11%	16.29%	-16.94%	19.16%	15.81%	29.98%	-6.72%	23.23%
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust	-3.97%	13.67%	19.69%	19.26%	-16.27%	26.73%	18.72%	31.92%	-5.56%	23.55%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MIAGX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.59% соответственно.

MIAGX

1 день: 2.50%

1 месяц: -5.79%

С начала года: -1.26%

6 месяцев: 0.04%

1 год: 13.37%

3 года*: 12.29%

5 лет*: 6.88%

10 лет*: 10.45%

MITTX

1 день: 2.80%

1 месяц: -5.51%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -2.38%

1 год: 11.75%

3 года*: 14.60%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: 12.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Название символа

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MIAGX:

MIAGX с RHI MIAGX с VOO MIAGX с ^GSPC MIAGX с QQQ MIAGX с EKBAX MIAGX с IOEZX MIAGX с CSTAX

Часто сравнивают с MITTX:

MITTX с SPY MITTX с PRFDX MITTX с VFIAX MITTX с VTI MITTX с ELFNX MITTX с ^GSPC MITTX с ILCB

Сравнение комиссий MIAGX и MITTX

MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

MITTX

MFS Massachusetts Investors Trust

MIAGX

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MIAGX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MITTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MIAGX	MITTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.74	+0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	1.14	+0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.17	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.23	1.17	+0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.59	4.78	+0.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITTX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MIAGX	MITTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	0.74	+0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.58	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.73	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.42	+0.07

Корреляция

Корреляция между MIAGX и MITTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и MITTX

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности MITTX в 14.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund	7.92%	7.82%	5.16%	3.41%	4.49%	6.84%	3.69%	4.80%	6.06%	4.25%	3.12%	5.45%
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust	14.92%	14.33%	14.47%	10.96%	9.35%	8.66%	8.14%	7.58%	13.49%	7.27%	5.55%	6.02%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и MITTX

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MIAGX	MITTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.00%	-49.54%	-5.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.19%	-10.76%	-0.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.51%	-23.27%	-2.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.78%	-33.45%	+0.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.37%	-7.23%	+0.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.86%	-10.57%	+3.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.45%	2.64%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и MITTX

MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеют волатильность 5.00% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MIAGX	MITTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.00%	5.12%	-0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.44%	8.94%	-0.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.73%	16.37%	-1.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.46%	15.70%	-1.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.44%	17.21%	-1.77%

Сравнение MIAGX с MITTX

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и MITTX

Сравнение доходности по годам MIAGX и MITTX

Доходность по периодам

MIAGX

MITTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MIAGX и MITTX

Доходность на риск

MIAGX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

MIAGX

MITTX

Сравнение MIAGX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MIAGX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и MITTX

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и MITTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и MITTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)