PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		-1.26%15.20%12.11%16.29%-16.94%19.16%15.81%29.98%-6.72%23.23%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MIAGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.24% соответственно.

MIAGX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.37%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.45%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с RHIMIAGX с VOOMIAGX с QQQMIAGX с EKBAXMIAGX с IOEZXMIAGX с CSTAXMIAGX с FYMIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MIAGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.61

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между MIAGX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и ^GSPC

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-56.78%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.14%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-25.43%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-33.92%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-5.78%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-10.75%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и ^GSPC

Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 5.00%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.37%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.55%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

18.33%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

16.90%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.05%

-2.61%