Сравнение MIAGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и S&P 500 (^GSPC).
MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIAGX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MIAGX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIAGX и ^GSPC
Основные характеристики
MIAGX:
0.86
^GSPC:
1.62
MIAGX:
1.19
^GSPC:
2.20
MIAGX:
1.16
^GSPC:
1.30
MIAGX:
0.99
^GSPC:
2.46
MIAGX:
3.61
^GSPC:
10.01
MIAGX:
2.69%
^GSPC:
2.08%
MIAGX:
11.26%
^GSPC:
12.88%
MIAGX:
-52.93%
^GSPC:
-56.78%
MIAGX:
-4.36%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, MIAGX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции MIAGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.91% против 11.04% соответственно.
MIAGX
3.56%
-0.25%
-0.49%
8.06%
5.56%
5.91%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIAGX и ^GSPC
MIAGX
^GSPC
Сравнение MIAGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MIAGX и ^GSPC
Максимальная просадка MIAGX за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIAGX и ^GSPC
Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 2.76%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.