PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US55273G6522

CUSIP

55273G652

Эмитент

MFS

Дата выпуска

27 июн. 2002 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MIAGX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии MIAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MIAGX с RHI MIAGX с VOO MIAGX с QQQ MIAGX с ^GSPC
Популярные сравнения:
MIAGX с RHI MIAGX с VOO MIAGX с QQQ MIAGX с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Aggressive Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
579.11%
499.18%
MIAGX (MFS Aggressive Growth Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Aggressive Growth Allocation Fund показал доход в 12.47% с начала года и 13.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Aggressive Growth Allocation Fund составила 9.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


MIAGX

С начала года

12.47%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

4.23%

1 год

13.45%

5 лет

8.53%

10 лет

9.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.04%4.08%3.41%-3.85%3.87%0.23%2.94%2.19%1.67%-2.44%3.88%12.47%
20236.87%-3.55%1.61%1.40%-2.23%5.59%2.85%-2.14%-4.58%-2.59%8.05%4.93%16.29%
2022-5.72%-2.33%1.26%-6.64%0.87%-8.12%7.55%-4.34%-9.19%5.92%8.10%-3.76%-16.94%
2021-1.30%2.41%2.77%5.09%1.54%0.95%1.94%2.36%-3.87%4.99%-3.03%4.26%19.16%
2020-0.63%-7.36%-13.68%10.19%5.67%2.28%5.41%4.63%-1.91%-1.99%10.29%4.64%15.81%
20198.20%3.72%1.77%3.69%-4.46%6.00%0.40%-0.97%1.26%1.85%2.64%2.96%29.98%
20184.77%-3.78%-0.46%0.47%1.56%0.54%2.44%1.66%0.00%-7.71%1.77%-7.35%-6.72%
20172.52%2.70%0.91%2.13%2.79%0.54%1.80%0.40%1.85%2.42%1.90%1.17%23.23%
2016-4.78%-0.88%6.96%1.30%1.54%0.05%3.59%0.05%0.44%-2.67%0.80%1.32%7.49%
2015-1.45%5.57%-0.72%1.06%0.81%-1.47%1.44%-5.69%-3.12%6.39%-0.05%-1.98%0.17%
2014-3.53%5.19%-0.35%-0.15%2.02%1.79%-2.24%2.44%-3.31%2.11%1.53%-1.26%3.94%
20134.91%0.73%2.72%1.88%0.46%-1.49%4.72%-1.95%5.00%2.87%1.63%2.44%26.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MIAGX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MIAGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIAGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.382.10
Коэффициент Сортино MIAGX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.892.80
Коэффициент Омега MIAGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.39
Коэффициент Кальмара MIAGX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.303.09
Коэффициент Мартина MIAGX, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.6013.49
MIAGX
^GSPC

MFS Aggressive Growth Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38
2.10
MIAGX (MFS Aggressive Growth Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Aggressive Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.34$0.51$1.02$0.20$0.35$0.40$0.38$0.25$0.36$0.30$0.23

Дивидендный доход

1.06%1.19%2.02%3.19%0.71%1.37%1.94%1.60%1.25%1.87%1.50%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Aggressive Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2013$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.13%
-2.62%
MIAGX (MFS Aggressive Growth Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Aggressive Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Aggressive Growth Allocation Fund составляет 4.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.93%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.835
-32.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-25.51%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.574
-21.34%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.342
-20.8%1 июл. 2002 г.709 окт. 2002 г.1634 июн. 2003 г.233

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Aggressive Growth Allocation Fund составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.37%
3.79%
MIAGX (MFS Aggressive Growth Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab