- ISIN
- US55273G6522
- CUSIP
- 55273G652
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 27 июн. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции MIAGX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) показал доход в 6.72% с начала года и 14.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIAGX составила 11.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
MFS Aggressive Growth Allocation Fund
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 11.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MIAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MIAGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.11% | 2.03% | -6.15% | 7.27% | 1.75% | -0.97% | 6.72% | ||||||
| 2025 | 3.99% | -0.86% | -3.00% | 0.20% | 5.03% | 3.66% | 0.24% | 2.38% | 1.44% | 0.09% | 0.84% | 0.50% | 15.20% |
| 2024 | -0.04% | 4.08% | 3.41% | -3.85% | 3.87% | 0.23% | 2.94% | 2.19% | 1.67% | -2.44% | 3.88% | -3.95% | 12.11% |
| 2023 | 6.87% | -3.55% | 1.61% | 1.40% | -2.23% | 5.59% | 2.85% | -2.14% | -4.58% | -2.59% | 8.05% | 4.93% | 16.29% |
| 2022 | -5.72% | -2.33% | 1.26% | -6.64% | 0.87% | -8.12% | 7.55% | -4.34% | -9.19% | 5.92% | 8.10% | -3.76% | -16.94% |
| 2021 | -1.30% | 2.41% | 2.77% | 5.09% | 1.54% | 0.95% | 1.94% | 2.36% | -3.87% | 4.99% | -3.03% | 4.26% | 19.16% |
Метрики бенчмарка
MFS Aggressive Growth Allocation Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 0.89, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.31%) than losses (94.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 96.31%
- Участие в снижении
- 94.97%
Комиссия
Комиссия MIAGX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIAGX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.29 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 10.15 | -2.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Aggressive Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.54 | $1.57 | $0.97 | $1.14 | $2.18 | $1.05 | $1.23 | $1.25 | $1.00 | $0.62 | $1.04 |
Дивидендный доход | 7.33% | 7.82% | 5.16% | 3.41% | 4.49% | 6.84% | 3.69% | 4.80% | 6.06% | 4.25% | 3.12% | 5.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Aggressive Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Aggressive Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 55.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Aggressive Growth Allocation Fund составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.00%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.78%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.51%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.34%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 10d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -20.24%окт. 2002 г. | 3mo 3d | 7mo 26d | 10mo 29dиюль 2002 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| MIAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -56.78% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.10% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | -18.90% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -25.43% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -33.92% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -3.31% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.71% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.05% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MIAGX
Добавьте MFS Aggressive Growth Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIAGX