PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273G6522

CUSIP

55273G652

Эмитент

MFS

Дата выпуска

27 июн. 2002 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MIAGX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Популярные сравнения:
MIAGX с RHI MIAGX с VOO MIAGX с QQQ MIAGX с ^GSPC
Популярные сравнения:
MIAGX с RHI MIAGX с VOO MIAGX с QQQ MIAGX с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) показал доход в 5.24% с начала года и 9.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIAGX составила 9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MIAGX

С начала года

5.24%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

1.07%

1 год

9.80%

3 года

9.08%

5 лет

11.19%

10 лет

9.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.99%-0.86%-3.00%0.20%5.03%5.24%
2024-0.04%4.08%3.41%-3.85%3.87%0.23%2.94%2.19%1.67%-2.44%3.88%-3.96%12.11%
20236.87%-3.55%1.61%1.40%-2.23%5.59%2.85%-2.14%-4.58%-2.59%8.05%4.93%16.29%
2022-5.72%-2.33%1.26%-6.64%0.87%-8.12%7.55%-4.34%-9.19%5.92%8.10%-3.76%-16.94%
2021-1.30%2.41%2.77%5.09%1.54%0.95%1.94%2.36%-3.87%4.99%-3.03%4.26%19.16%
2020-0.63%-7.36%-13.68%10.19%5.67%2.28%5.41%4.63%-1.91%-1.99%10.29%4.64%15.81%
20198.20%3.72%1.77%3.69%-4.46%6.00%0.40%-0.97%1.26%1.85%2.64%2.97%29.98%
20184.77%-3.78%-0.47%0.47%1.56%0.54%2.44%1.66%-0.00%-7.71%1.77%-7.35%-6.71%
20172.52%2.70%0.91%2.13%2.79%0.54%1.80%0.40%1.85%2.42%1.90%1.17%23.23%
2016-4.78%-0.88%6.96%1.30%1.54%0.05%3.59%0.05%0.44%-2.67%0.80%1.32%7.49%
2015-1.45%5.57%-0.72%1.06%0.81%-1.47%1.44%-5.69%-3.12%6.39%-0.05%-1.98%0.17%
2014-3.53%5.19%-0.35%-0.15%2.02%1.78%-2.24%2.44%-3.31%2.11%1.53%-1.26%3.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MIAGX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MIAGX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Aggressive Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.57$1.57$0.97$1.14$2.18$1.05$1.23$1.25$1.00$0.62$1.04$0.30

Дивидендный доход

4.90%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.81%6.06%4.25%3.12%5.45%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Aggressive Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18$2.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Aggressive Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 54.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Aggressive Growth Allocation Fund составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.71%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.889
-32.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-25.51%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.574
-21.34%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.342
-20.8%1 июл. 2002 г.709 окт. 2002 г.1634 июн. 2003 г.233
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...