PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAGX с RHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAGX с RHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Robert Half International Inc. (RHI).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и RHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Robert Half International Inc. (RHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и RHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		-1.26%15.20%12.11%16.29%-16.94%19.16%15.81%29.98%-6.72%23.23%
RHI
Robert Half International Inc.		-6.84%-59.06%-17.40%22.14%-32.48%81.35%1.36%12.76%4.82%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у RHI с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции MIAGX превзошли акции RHI по среднегодовой доходности: 10.45% против -3.66% соответственно.

MIAGX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.37%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.45%

RHI

1 день
-2.87%
1 месяц
4.01%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-23.89%
1 год
-50.72%
3 года*
-29.50%
5 лет*
-17.71%
10 лет*
-3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Robert Half International Inc.

Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с VOOMIAGX с ^GSPCMIAGX с QQQMIAGX с EKBAXMIAGX с IOEZXMIAGX с CSTAXMIAGX с FYMIX
Часто сравнивают с RHI:
RHI с AOGIXRHI с ORLYRHI с NSPRHI с TMAAXRHI с FYBTXRHI с NDMAXRHI с DHR

Доходность на риск

MIAGX vs. RHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RHI
Ранг доходности на риск RHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c RHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Robert Half International Inc. (RHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAGXRHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-1.01

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-1.85

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.80

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.90

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

-1.35

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. RHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа RHI равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и RHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAGXRHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-1.01

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.52

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.11

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.29

+0.21

Корреляция

Корреляция между MIAGX и RHI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и RHI

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности RHI в 9.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.92%7.82%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.80%6.06%4.25%3.12%5.45%
RHI
Robert Half International Inc.		9.57%8.69%3.01%2.18%2.33%1.36%2.18%1.96%1.96%1.73%1.80%1.70%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и RHI

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что меньше максимальной просадки RHI в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и RHI.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAGXRHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-79.39%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-56.90%

+45.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-79.39%

+53.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-79.39%

+46.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-76.74%

+70.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-24.47%

+17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

37.94%

-35.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и RHI

Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 5.00%, в то время как у Robert Half International Inc. (RHI) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAGXRHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

11.57%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

39.48%

-31.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

50.32%

-35.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

33.97%

-19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

33.99%

-18.55%