PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAGX с RHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIAGX с RHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MIAGX (MFS Aggressive Growth Allocation Fund) is Diversified Portfolio fund managed by MFS, while RHI (Robert Half International Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MIAGX returned 11.36%/yr vs 1.54%/yr for RHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и RHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Robert Half International Inc. (RHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у RHI с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции MIAGX превзошли акции RHI по среднегодовой доходности: 11.36% против 1.54% соответственно.

MIAGX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.63%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.83%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.36%

RHI

1 день
0.03%
1 месяц
11.44%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.55%
1 год
-19.88%
3 года*
-21.36%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIAGX и RHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		6.93%15.20%12.11%16.29%-16.94%19.16%15.81%29.98%-6.72%23.23%
RHI
Robert Half International Inc.		16.15%-59.06%-17.40%22.14%-32.48%81.35%1.36%12.76%4.82%16.15%

Correlation

The correlation between MIAGX and RHI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.63

Over the past year, the correlation between MIAGX and RHI has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Robert Half International Inc.

Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с VOOMIAGX с ^GSPCMIAGX с QQQMIAGX с MIEIXMIAGX с FYMIXMIAGX с IOEZXMIAGX с AVEFX
Часто сравнивают с RHI:
RHI с AOGIXRHI с ORLYRHI с TMAAXRHI с NSPRHI с FYBTXRHI с NDMAXRHI с SPY

Доходность на риск

MIAGX vs. RHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RHI
Ранг доходности на риск RHI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c RHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Robert Half International Inc. (RHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIAGXRHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.38

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.27

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.43

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

-0.68

+7.60

MIAGX vs. RHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа RHI равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и RHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и RHI

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что меньше максимальной просадки RHI в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и RHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIAGXRHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-79.39%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-45.90%

+37.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.88%

-72.16%

+57.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-79.39%

+53.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-79.39%

+46.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-70.99%

+69.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-24.79%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

29.41%

-27.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и RHI

Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 4.23%, в то время как у Robert Half International Inc. (RHI) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIAGXRHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

14.76%

-10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

44.90%

-35.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

52.86%

-41.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

35.81%

-21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

34.56%

-19.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и RHI

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности RHI в 7.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.31%7.82%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.80%6.06%4.25%3.12%5.45%
RHI
Robert Half International Inc.		7.84%8.69%3.01%2.18%2.33%1.36%2.18%1.96%1.96%1.73%1.80%1.70%

Часто задаваемые вопросы

MIAGX and RHI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHI has higher volatility (14.76%) compared to MIAGX (4.23%). In terms of maximum drawdown, MIAGX dropped -55.00% vs RHI's -79.39%.

MIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIAGX и RHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор