PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAGX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAGX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		-1.26%15.20%12.11%16.29%-16.94%19.16%15.81%29.98%-6.72%23.23%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MIAGX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 9.65% соответственно.

MIAGX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.37%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.45%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с RHIMIAGX с VOOMIAGX с ^GSPCMIAGX с QQQMIAGX с EKBAXMIAGX с IOEZXMIAGX с CSTAX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MIAGX и MEIAX

MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MIAGX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAGXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.67

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.99

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

4.36

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAGXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между MIAGX и MEIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и MEIAX

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.92%7.82%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.80%6.06%4.25%3.12%5.45%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и MEIAX

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, примерно равная максимальной просадке MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAGXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-52.85%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.10%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-17.72%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-36.71%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-5.04%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.57%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.53%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и MEIAX

MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAGXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.64%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.85%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

14.83%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

13.91%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

16.55%

-1.11%